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SignalPlus宏观研报(20231208):BTC期权持仓量创历史新高

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SignalPlus宏观研报(20231208):BTC期权持仓量创历史新高

SignalPlus宏观研报(20231208):BTC期权持仓量创历史新高

BTC 的期权持仓创历史新高了!不要怀疑,大机构们都在场内。

SignalPlus宏观研报(20231208):BTC期权持仓量创历史新高

这笔 BTC 期权大宗很有意思:买年底 42000 的看跌+卖 37000 的看跌,一共 400 个 BTC,支出 21 万美金。担心回撤所以买现价的看跌,但同时觉得因为有 ETF 通过的预期,所以 BTC 不太会跌破 37000 ,(或者也可能手上有 U,愿意 37000 的成本来建仓),然后卖了看跌,收些权利金,这样降低了点套保的费用。

SignalPlus宏观研报(20231208):BTC期权持仓量创历史新高

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就在全球其他地区全面转向鸽派之际,昨天日本央行突然出现分歧,行长 Ueda 暗示了加息的可能性,表示从年底开始,他的工作将“变得更具挑战性”,随后他访问了首相 Kishida 的办公室,讨论货币政策事务,这可能是传递鹰派信号的有意安排,其他评论还包括“加息的话没有考虑具体的新利率水平”以及“一旦利率上升,目标利率有许多选择”,这番评论使日圆资产受到打击, 30 年期日本国债拍卖出现有史以来最糟糕的结果(尾部 9 个基点), 1 y 1 y 掉期飙升 12 个基点,日本国债也出现了自 2022 年 12 月以来最严重的单日抛售,以及 10 多年来最大的波动,OIS 显示日本央行在两周内采取行动的可能性从 3.5% 升至 40% 左右,美元兑日圆暴跌,从 149 (11 月甚至高达 152)一度跌破 142 ,而 1 个月外汇隐含波动率也从 8% 直线上升至 12% 。

SignalPlus宏观研报(20231208):BTC期权持仓量创历史新高

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市场关注今天非农就业数据的发布,美债隐含波动 11.5 个基点,以非农就业数据发布日来说略显偏高,市场普遍预期非农就业数据将走软,Bloomberg 显示的市场预期为就业人口增加 18.3 万人,如果失业率升至 4% (vs 3.9% ),可能是就业市场长期转向疲软的重要信号,其他可能影响的变量还包括美国汽车工人联合会和演员工会罢工结束导致就业出现反弹,以及政府持续的招聘,其他就业指标也比 JOLTS 和 ADP 的统计要来得强劲。

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在加密货币方面,主要币种在一周的强劲上涨后保持涨幅,altcoins 与主要币种轮流走高( Solana 在 24 小时内 + 10% ),有趣的是,尽管 BTC 年初至今涨幅高达 161% ,但表现却仍远远落后于加密货币相关股票 ETF 和 Coinbase 股价,两者今年的涨幅分别为 200% 和近 300% ;虽然主流参与的叙事并没有得到改善,且第三季获利平平(交易量年减 18% ),且高比例的分析师给予该股票“卖出”建议(29 名分析师中有 9 名),不过 Coinbase 仍是这个领域中 2023 年表现最佳的股票,对于寻求 ETF 批准的投机性投资的 TradFi 投资者来说,Coinbase 股票大概是“最容易”取得敞口的投资工具;另一方面,SEC 也不太可能安静地放过这个领域,预计诉讼问题将在明年初重新浮现,下一次开庭日期定于 1 月 17 日,届时 Coinbase 将再次向 SEC 进行口头辩护。

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