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SignalPlus波动率专栏(20230907):行情摇摆不定,看跌价差策略成为市场焦点

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SignalPlus波动率专栏(20230907):行情摇摆不定,看跌价差策略成为市场焦点

SignalPlus波动率专栏(20230907):行情摇摆不定,看跌价差策略成为市场焦点

昨日晚间(6 Sep 23 10: 00 pm UTC+ 8)美国公布了超预期的 ISM Service PMI 数据,表明了美国消费者需求和整体经济依然强劲;美债收益率在昨日集体走高,两年期收益率一度上升 7 个基点,站上 5% 关口,收于 5.02% 。波士顿联储主席柯林斯称,当前可能非常接近,或已经达到利率峰值,但近期的改善并不能视为通胀处于持续回落至 2% 轨道上的证据,可能有理由进一步收紧政策。

SignalPlus波动率专栏(20230907):行情摇摆不定,看跌价差策略成为市场焦点

Source: SignalPlus , Economic Calendar

今日凌晨(7 Sep 01: 00 ~ 03: 00 UTC+ 8)数字货币市场出现了一次震荡行情,BTC 小幅下跌至 25326 以后快速反弹突破 26000 阻力位,随后一波卖压又将价格重新打回 25750 附近整盘,最大振幅接近 3% 。在此动荡期间,BTC/ETH 的隐含波动率均出现小幅上扬(月底 IV 上涨 2.5 ~ 3% ),当价格稳定之后 IV 也随即回落。截止今日交割,BTC IV 未发生显著变化;ETH 近期 IV 增长 0.5% Vol 左右,中远端小幅下滑 0.1 ~ 0.5% 。

SignalPlus波动率专栏(20230907):行情摇摆不定,看跌价差策略成为市场焦点

Source: Deribit (截至 7 Sep 16: 00 UTC+ 8)

SignalPlus波动率专栏(20230907):行情摇摆不定,看跌价差策略成为市场焦点

Source: SignalPlus

交易方面,市场对 BTC 看跌期权的交易热情仍未褪去,P/C Ratio 依然处于 1.0 左右的高位,其中买入 29 Sep 23 20000 vs 25000 (Size: 838.2 per leg)看跌价差策略成为了过去一日的市场焦点。

与 BTC 不同,ETH 的交易呈现了另一种叙事。过去 24 小时里,九月底的 Call Spread 遭到抛售,但同时在十月底却迎来了大量 Call Spread 建仓,使得全市场成交的 P/C Ratio 延续了前两日的下跌趋势,来到约 0.37 的低点。

SignalPlus波动率专栏(20230907):行情摇摆不定,看跌价差策略成为市场焦点

Source: Laevitas , BTC 29 Sep 23 20000 vs 25000 Long Put Spread 成为过去一日的市场焦点

SignalPlus波动率专栏(20230907):行情摇摆不定,看跌价差策略成为市场焦点

Source: Laevitas, BTC 29 Sep 23 20000 vs 25000 Long Put Spread 成为过去一日的市场焦点

SignalPlus波动率专栏(20230907):行情摇摆不定,看跌价差策略成为市场焦点

Source: Laevitas, ETH 九十月底出现大量 Call Spread 成交

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Source: Laevitas, ETH 九十月底出现大量 Call Spread 成交

SignalPlus波动率专栏(20230907):行情摇摆不定,看跌价差策略成为市场焦点

Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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