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SignalPlus波动率专栏(20230829):投资者对市场未来持悲观预期

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SignalPlus波动率专栏(20230829):投资者对市场未来持悲观预期

SignalPlus波动率专栏(20230829):投资者对市场未来持悲观预期

周一市场继续消化上周鲍威尔的发言,市场对 11 月美联储加息 25 bp 的概率上调至 51% ,美国股市上涨 0.5-1% 。同样的在数字货币市场上也乏善可陈,BTC 的价格持续围绕着 26000 的技术点位小幅震荡,隐含波动率未见明显变化,ETH 价格依旧保持弱势联动在 1650 附近整盘,IV 则出现轻微回落,整体形状走陡,十月底下降-1.7% 至 32.91% ,抹平了 Forward IV 上出现的溢价。

SignalPlus波动率专栏(20230829):投资者对市场未来持悲观预期

Source: SignalPlus

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Source: Deribit (截至 29 Aug 16: 00 UTC+ 8)

SignalPlus波动率专栏(20230829):投资者对市场未来持悲观预期

Source: SignalPlus

交易方面,市场延续了昨日对看跌期权的交易,BTC/ETH 大宗交易的热点仍是以 Buy 九月各期限的 Put Spread 为主,同时我们在 BTC 上甚至观察到有策略通过加码抛售等量(1200 BTC Notional per leg) 32000-Call 来为购买 29 SEP 23 22000/23000 Put Spread 节省接近 80% 的成本,进一步体现投资者对未来一个月 BTC 能够强势反弹的悲观预期。

除此之外,在看涨情绪萎靡的当下,ETH 上还出现做空中期 Skew 的 Short Risky 策略。当前 ETH 的 25 dRR 已经被打压到了过去三个月历史的低位,处在 25% 分位数以下。

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Source: Laevitas ,BTC P/C Ratio 有所回落,但仍处于高位

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Source: SignalPlus,BTC/ETH 25 dRR 处在历史低位

SignalPlus波动率专栏(20230829):投资者对市场未来持悲观预期

Source: Deribit Block Trade

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Source: Deribit Block Trade

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