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比特币震荡行情，超短交易如何挑战机器人？

链向财经2018-09-11 08:33:58

来源： IDAX投研中心

IDAX投研观点

过去24小时，截止早盘收盘，BTC全球均价 6312.00 美元，24小时涨幅 0.82 %；EOS全球均价 5.04 美元，24小时涨幅 2.05 %；ETH全球均价 197.00 美元，24小时涨幅 0.58 %。

图1 “非小号”数据排行中显示，截止发稿时，流通市值前20名加密数字货币中，整体走势震荡偏弱。

那么，在磨人的震荡行情中如何获利呢？一般是的量化策略就调整成了“高抛低吸”策略，由于每个量化团队的“高”，“低”，“反转因子”等参数不一致，导致了同一个策略，不同的团队的收益天壤之别。

所以，一个好的短线交易员是能够规避量化策略固有的困扰，并且灵活的在盘面上进行交易，甚至能够吃到市场部分量化策略止损的止损盘收益。

就本ID接触的优秀的超短选手来讲，首先的第一共性就是：纪律性特别好。

短线选手犹如一名单打独斗的刺客，在千军万马之中穿梭杀敌；当你受伤的时候，第一要想到的是撤退，而不是继续停留在战场。而散户，好多把短线做成了长线，长线做成了股东；就是因为，当受伤的时候，仍然觉得自己很牛逼，能够置之死地而后生；分不清楚“百分之一的胜算与百分之八十的胜算”的区别。

第二，短线一定要顺势而为。

短线往往吃的是短期的利润，那么就注定了一定要顺势，要进行右侧交易，左侧交易/逆势交易即使最后获取了利润，也是一笔错误的交易；因为：1.损失了时间效率；2.承受了回撤/浮亏的风险等其它。

以图2、图3的BTC为例，作为一个短线选手，在进行操作之前，往往需要判断一个大的方向、趋势。图2显示的是BTC的周线级别的K线图，明显看出来是一个大的收敛三角形形态，目前看是在三角形内震荡，选择方向。那么在此区间内在上下边缘内进行交易就是第一选择。切换到图3的BTC日K线级别发现，也是一个三角形收敛，那么在行情共振时刻，介入将会进一步加大胜算。

第三，短线交易一定要快进快出，时间亦是重要的止损止盈参考标准。

对于短线交易来说，时间效率往往对应着资金利用率，同时，时间也往往意味风险。当进行一笔交易时候，头寸在一定时间内无法产生收益的时候，就往往意味进去的时机不对，甚至方向是错误的，原因在于:任何一笔对的交易都应当是盈利的，任何一笔错误的交易都是从亏损开始的。

而资金利用率的意思是：假如你在规定的时间内没有结束一笔交易，那么此刻如果另外一个品种/标的发生行情的时候，你将陷入没有可用资金的困境之中；也因此，你可能错失一波有效的行情。

对比图4，BTC的15分钟K线图，可以清晰对比高效率交易与低效率交易的区别：高效率交易往往发生在行情初期，介入不久之后，即有一波行情，获得利润；低效率行情，介入之后，行情进入了胶着状态，上下震荡，无序波动。

因此，短线交易在低效率交易时间段就要以时间为单位进行止盈止损。仍以图4举例说明，在低效率交易形成之前，没有人知道这是将是一个低效率交易；做空的短线参考前期同一平台处抛压较大，进行做空，当介入之后，半小时之内还没有行情发生时，就应当平仓出局。同样的位置，做多的短线可能认为趋势将延续前两个15分钟的上涨行情，那么当半小时之内，没有明朗行情时，也应出局观望。

即在这一阶段，作为短线交易来说，做多做空都不算错，重要的是快进快出！