SignalPlus波动率专栏(20240326):疾涨市场中的看跌期权策略
昨日(25 MAR)市场交易因假期来临而放缓,美债收益率小幅震荡,两年期/十年期现分别为 4.235% /4.591% 。美国三大股指轻微收跌,数字货币概念股在 BTC 和 ETH 大涨的助力下领涨市场,CoinBase 和 MicroStrategy 分别收涨 9% 和 21% 。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面,BTC 和 ETH 在美股开盘后进一步上涨分别突破 70000 和 3600 关口,摆脱了近期的震荡区间,BTC 重新向历史最高点发起挑战。期权方面,ETH 在突破 3600 后 IV 逐步走跌,三四月大量的 Long put spread/ratio put spread 成为热门话题,用相对较小的成本守住了这波上涨带来的盈利,同时三月底 3750 Strike 以上仍有明显的买入看涨期权净流入,抬高了前端的 Vol Skew;BTC 方面,Vol Surface 以四月初为支点产生轻微走陡变化,三月底的 Long Risky Flow 推动了 Vol Skew 产生向上回归的变化。
Source: Deribit (截至 26 MAR 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus,前端 Vol Skew 向上回归
Data Source: Deribit,ETH 交易分布
Data Source: Deribit,BTC 交易分布
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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