SignalPlus波动率专栏(20240123):BTC跌破4W
昨日(22 JAN)美国三大股指集体收涨,其中标普和道指分别上涨 0.22% /0.36% 在收盘时创下新高,纳指涨 0.32% 。美债收益率先跌后涨,十年期一度下破 4.1% 后收复所有失地,现报 4.127% ,两年期下探至 4.37% 后重新站上 4.40% 关口。
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
数字货币方面,BTC 的跌势仍在延续,在首次下破 40000 关口发生小幅反弹后于今日期权收盘前再度下行挑战 39000 美元,ETH 跌势更加剧烈,三小时内下行约 5.6% ,最低接近 2212 美元。受此影响,前端隐含波动率大幅上行,BTC/ETH 两周内的 ATM IV 当前已分别达到 55% /60% 左右,Vol Skew 再度突破近期低点。
交易方面,截止今日交割前,BTC 市场关注的焦点主要落在 26 JAN 24 40000-P 的多空博弈,以及逢低买入 2 FEB 42000-45000 的 Call,同时中远期买 Put 的需求也并未消退,代表的有 23 FEB 2 39000-P 和 29 MAR 24 35000-P。ETH 方面,我们观察到 23 FEB 24-2500-C 在期权链上被集中买入,从 Index 2380 一路买到 2347 附近,总量接近 30000 ETH。稍远的 29 MAR 24 , 26 APR 24 同步出现了 2900-C 的卖单,总量接近 35000 ETH。
Source: Deribit (截至 23 JAN 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade