正文

SignalPlus波动率专栏(20231222)：重磅宏观数据待发布，末日IV飙高

星球日报2023-12-22 10:31:08

昨日（21 Dec）晚间九点半（UTC+ 8）美国商务部报告称美国三季度 GDP 年化环比值超预期下修至 4.9% ，表明该季度增长不如预期强劲， 推动了国债收益率短线走低 ，但同时间公布的当周初请失业金人数录得 20.5 万人，低于预期的 21.5 万，保持在历史低点附近，显示 劳动力市场的稳健 ，在消化完此轮数据后， 美债收益率迅速收复失地 ，两年期和十年期现报 4.346% /3.891% 。美三大股指 高开高收 ，道指/标普/纳指分别收涨 0.87% /1.03% /1.26% 。

原油方面，据安哥拉通讯社报道，因不满产量安排， 安哥拉表示将退出欧佩克 。此举进一步引爆了市场对供应量增加的担忧，致使国际原油期货价格在夜间走低，随后震荡回升，WTI 和布伦特原油最终分别收涨 0.22% /0.3% 。

SignalPlus波动率专栏(20231222)：重磅宏观数据待发布，末日IV飙高

Source: SignalPlus , Economic Calendar

SignalPlus波动率专栏(20231222)：重磅宏观数据待发布，末日IV飙高

Source: Investing, WTI 原油期货价格

SignalPlus波动率专栏(20231222)：重磅宏观数据待发布，末日IV飙高

Source: Binance & TradingView

数字货币方面， BTC 延续着上行之势，多次挑战 44000 美元关口 。期权方面，受今晚多组宏观数据公布的部分影响， 末日期权 IV 强势升高 ，BTC/ETH 当前分别达到 50% /60% 的水平，另一方面， ETH ETF 明年或将上线的传闻 在消息圈里愈传愈烈，可能是今日其中远端 IV 抬升 2% Vol，Vol Skew 也明显上涨的支撑信念之一。

大宗交易方面，一月的波动走势仍是市场讨论的热点。 Deribit 交易平台上出现一组 500 BTC Per leg 的 Buy 12 Jan Straddle vs Sell 26 Jan Straddle 跨期波动率价差策略， 持续押注年初 SEC 的动态 ；同时一月底还有一组 1000: 2000 BTC 的 Sell 40000-P vs Buy 37000-P 看跌价差，每组花费约 0.001 BTC。ETH 方面， 29 Mar 24 2000 vs 3000 Long Call Spread 在成交量榜单上一骑绝尘，单腿总计成交 31250 ETH，OI 分别增加约 22030/29400 ETH。

SignalPlus波动率专栏(20231222)：重磅宏观数据待发布，末日IV飙高