SignalPlus波动率专栏(20231222):重磅宏观数据待发布,末日IV飙高
昨日(21 Dec)晚间九点半(UTC+ 8)美国商务部报告称美国三季度 GDP 年化环比值超预期下修至 4.9% ,表明该季度增长不如预期强劲, 推动了国债收益率短线走低 ,但同时间公布的当周初请失业金人数录得 20.5 万人,低于预期的 21.5 万,保持在历史低点附近,显示 劳动力市场的稳健 ,在消化完此轮数据后, 美债收益率迅速收复失地 ,两年期和十年期现报 4.346% /3.891% 。美三大股指 高开高收 ,道指/标普/纳指分别收涨 0.87% /1.03% /1.26% 。
原油方面,据安哥拉通讯社报道,因不满产量安排, 安哥拉表示将退出欧佩克 。此举进一步引爆了市场对供应量增加的担忧,致使国际原油期货价格在夜间走低,随后震荡回升,WTI 和布伦特原油最终分别收涨 0.22% /0.3% 。
Source: SignalPlus , Economic Calendar
Source: Investing, WTI 原油期货价格
Source: Binance & TradingView
数字货币方面, BTC 延续着上行之势,多次挑战 44000 美元关口 。期权方面,受今晚多组宏观数据公布的部分影响, 末日期权 IV 强势升高 ,BTC/ETH 当前分别达到 50% /60% 的水平,另一方面, ETH ETF 明年或将上线的传闻 在消息圈里愈传愈烈,可能是今日其中远端 IV 抬升 2% Vol,Vol Skew 也明显上涨的支撑信念之一。
大宗交易方面,一月的波动走势仍是市场讨论的热点。 Deribit 交易平台上出现一组 500 BTC Per leg 的 Buy 12 Jan Straddle vs Sell 26 Jan Straddle 跨期波动率价差策略, 持续押注年初 SEC 的动态 ;同时一月底还有一组 1000: 2000 BTC 的 Sell 40000-P vs Buy 37000-P 看跌价差,每组花费约 0.001 BTC。ETH 方面, 29 Mar 24 2000 vs 3000 Long Call Spread 在成交量榜单上一骑绝尘,单腿总计成交 31250 ETH,OI 分别增加约 22030/29400 ETH。
Source: Deribit (截至 2 2D EC 16: 00 UTC+ 8)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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