SignalPlus波动率专栏(20231129):降息松口?看涨策略热度回归
昨日(28 Nov)美联储官员在 降息 这件事上的态度发生了微妙的变化,美联储理事沃勒称,若通胀持续回落,几个月后可能有理由降息,并且这无关经济压力;纽约联储主席威廉姆斯也表示,最近有关美国通胀长期稳定的消息基本令人放心;作为鸽派代表的芝加哥联储主席古尔斯比则指出,将利率维持在高位太久是一个令人担忧的问题。美债市场对此作出了相似的回应, 收益率整体走低 ,其中两年/十年期收益率分别失守 4.7% /4.3% 关口,报 4.683% /4.286% 。 美三大股指小幅上扬 ,SP 500/道指/纳指分别收涨 0.1% /0.24% /0.29% 。
Source: SignalPlus , Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
随着宏观市场收益率下跌,数字货币也迎来一波上涨行情, BTC/ETH 分别突破 38000/2050 美元关口 ,收报 38121.53(+ 2.85% ) / 2058.88(+ 2.44% )。期权方面, BTC 隐含波动率水平出现 2 ~ 3% 左右的抬升 , 期限 IV 曲线走陡,且逐渐开始与 ETH 产生差距,同时衡量曲面斜率的 25 dRR 也有 2.5% Vol 左右的反弹。
期权交易方面, 看涨期权成交比例大幅上升 使得 BTC/ETH 的 P/C Ratio 分别降至 0.52 和 0.3 。其中,BTC 看涨策略的成交集中在 12 月底,包括 45000 上累计 1350 张的 大宗卖出平仓 (OI 减少 793 BTC),还有 38000-40000 范围内的 买 Call/Call Spread 。ETH 大宗平台上以 26 JAN 24 2600 vs 3000 和 2400 vs 3000 的为代表的 Bull Call Spread 也是昨日的热门策略,总成交量超过 3 万张 ETH。
Source: Deribit (截至 29 NOV 16: 00 UTC+ 8)(As of 29 NOV 08: 00 UTC)
Source: SignalPlus,BTC IV 走高
Source: SignalPlus,Vol Skew 反弹
Source: Laevitas ,BTC 看涨期权集中成交在 12 月底
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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