如何建立自己的交易系统从菜鸟一步步蜕变成大佬!
最近看到炒币的猫的分享 觉得很不错 非常认可,摘录一些与大家学习分享
优秀交易系统的最大特征:量化
1、优秀的交易系统必须具备一样东西:量化标准。“马上有一波大行情”不是,得包含多 长时间多大幅度;“再跌点就可以买”不是,得包含跌几个点就买;“在别人恐惧时进场” 更不是,得包含什么时候几点几分才恐惧、多少点位进场。。。诸如此类。量化标准得是可 以明确执行的指令,不能有一点含糊其辞。
2、比如之前我微博经常提到的币市三大铁律:严格止损制度,不重仓一只币,不加杠杆。 其中前两条都不算是量化标准。“严格止损”,得包含多少点就必须止损,如果再具体的话 就得一条条写清楚到可以简单执行;“不重仓一只币”,得包含多重叫重,五成还是七成。 若要建立交易系统,这些东西都必须量化。
3、为何很多交易标准难以执行?因为没有被量化。一旦交易标准无法被量化,就容易向情 绪化交易倾斜。交易系统有两个最大的目的:追求长期整体高期望值和把情绪关进制度的笼 子。所以,没有被量化的标准不是好标准,哪怕它们看起来很好。有了“量化”的思维,再 去面对各种交易策略,心中就有了一杆秤。
4、交易中为什么容易恐慌?恐慌源于对未来的不确定。如果有了量化标准,在交易之前就 清楚:涨了、横盘、跌了分别怎么操作?每天盯着交易系统看看第二天的这三个方向分别的 策略。如此,何来恐慌?按部就班即可。交易就像流水线操作工人的机械化劳作一样,而不是一场场扣人心弦、惊心动魄的冒险游戏。
5、挑选交易策略进入交易系统的过程,“量化思维”可以过滤掉很多看起来很牛逼但事实 上毫无实战价值的交易策略。要确保挑选进来的策略,全都是可以触发明确交易指令的,这 样才能发挥“系统”的作用,抑制情绪对交易的影响。就像西蒙斯的大奖章基金那样,系统 建立后绝大多数情况都是由机器完成交易。
6、下一篇谈谈关于交易策略的选择标准。我要做的,不仅是跟大家分享我自己的交易系统, 还要一步步讲解交易系统是怎样建立的。这样,大家就可以自己动手、丰衣足食,并不一定 要照搬我的交易系统。指不定在这里,哪天会突然冒出一个金融天才,未来能成就一番伟业。 那我也算有知遇点拨之德,善莫大焉