Deribit期权市场播报:0220—百亿美元
【每日简评】
比特币一举55000美元,新高之上没有压力。昨天是周交割日每个大的交割日之后都会有一次拉升,这几乎是一个定律,这也造成交割日的大宗交易比较活跃。Deribit持仓量和交易量均创造历史新高,其中 BTC 期权 持仓量首次突破百亿美元大关。
播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。
【BTC期权】
BTC历史波动率
10d 125%
30d 107%
90d 91%
1Y 86%
【期权成交量】
期权成交量17亿美元,目前持仓量为109亿美元。持仓量和交易量均创造历史新高,其中持仓量首次突破百亿美元大关。
【IV】
各标准化期限隐含波动率:
今日:1m 100%, 3m 96%, 6m 93%
2/19:1m 107%, 3m 101%, 6m 95%
比特币今天拉升超过10%,创造历史新高,但是IV相对稳定甚至有明显的下降,以前的播报中提到过,现在购买稍稍虚值一点的期权十分划算。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,看跌期权卖方力量略强。以往突破都会带来Buy Call的追多,但是最近两次突破,并没有以上现象的出现。
今天大宗交易很活跃,大量次周期权(当月到期)成交,价格集中在相对虚值20%的位置。
【期权持仓分布】
目前2月底名义持仓6.18万币,3月期限约为7.73万币,月底期限持仓强劲增长。
【 ETH 期权】
ETH历史波动率
10d 68%
30d 132%
90d 121%
1Y 113%
以太坊今日期权成交量2.2亿美元,持仓量27亿美元。
【IV】
各标准化期限IV:
今日:1m 121%,3m 117%,6m 112%
2/19:1m 123%,3m 118%,6m 112%
以太坊IV继续小幅下降,以太坊目前涨势远不及比特币,ETH随着技术发展定会大有作为。
【Option Flows&大宗交易】
从Option Flows数据看,今天以太坊卖出看涨期权成交量占了总量的三分之一,以太坊交易继续出现潮汐性。大宗交易成交较多,全部都是深度看跌期权,保护性看跌期权正在大量建仓,这个信号需要重视。
【期权持仓分布】
以太坊2月底为34.7万ETH,3月到期大约是50.6万ETH。