SignalPlus波动率专栏(20231123)：BN风波已过，价格反弹回到近期高点

昨日（23 Nov）美国当周初请失业金人数录得 20.9 万人，低于预期的 22.6 万，续请失业金人数也实现了两个月内首次下降，表明了美国劳动力市场并没有像市场预期的那样快速降温，美债收益率先涨后跌，十年期现报 4.435% ，两年期美债收益率一度涨至 4.94% 的日内高点，现报 4.898% 。美三大股指震荡收涨，SP 500/纳指/道指分别收涨 0.41% /0.46% /0.53% 。

Source: SignalPlus , Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，市场已经快速消化了 BN 事件带来的风波，BTC 价格从 36000 下方逐步 反弹回到了近期高点 ，并一度挑战 38000 关口，ETH 也一路反弹走高，来到接近 2100 的位置；期权方面， BTC 隐含波动率水平整体微涨 ，大量集中在前端的交易使得该部分涨势更为显著，这些成交主要由 24 Nov 上的 Put Spread 买入 和 8 Dec 40000-C 单点接近 1000 BTC 的大宗买入开仓构成。ETH 的成交分布更多集中在远期，其中卖 29 Mar 2800-C 买 28 Jun 3000-C 的三角价差策略成交总量达到了惊人的 30000 张 ETH Per Leg。

Source: Deribit （截至 23 NOV 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade